জানা গেছে, রাজধানীর খিলক্ষেত-নিকুঞ্জ এলাকায় ডিএসইর নিজস্ব জমিতে ১৩ তলা ভবন তৈরি করা হয়েছে। এর আগে ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকার থেকে চার কোটি টাকায় রাজধানীর খিলক্ষেত-নিকুঞ্জ এলাকায় (বিমানবন্দর সড়কের পাশে) চার বিঘা জমি বরাদ্দ পায় ডিএসই। ডিএসইর ২০১১-২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বহুতল ভবনটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা ছিল ১৩২ কোটি টাকার বেশি। নকশা অনুযায়ী, ভবনের আয়তন সাত লাখ ৪১ হাজার ১০৯ বর্গফুট। ভূগর্ভস্থ তিনতলা কার পার্কিংয়ের স্থান বাদে মূল ভবন হবে ১৩ তলা। এর প্রথম দুই তলায় থাকবে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সাব-স্টেশন, লবি, মিডিয়া সেন্টারসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

চতুর্থ তলা ডিএসইর অফিসের জন্য বরাদ্দ রাখা হবে। পঞ্চম তলা থেকে ১১ তলায় ব্রোকারেজ হাউস ও শেয়ারবাজার-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থাকবে। অডিটরিয়ামের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১২ তলার কিছু অংশ ও ১৩ তলা। ভবনে ওঠা-নামায় যাত্রীবাহী লিফটের সঙ্গে থাকবে একটি কার্গো লিফট। ২০০৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ। ওই বছর ২৮ মার্চ ডিএসইর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শাকিল রিজভী আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন।